 |
|
 ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนแต่ละประเภทและอัตราผลตอบแทนจากดัชนีหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
 หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Returns, Investor Trading Volumes and Price Volatility Relationships on the Stock Exchange of Thailand) ผู้เขียน: ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์ ,  Sanhakit Panyawattananon สื่อสิ่งพิมพ์:pdf AbstractThis study used a trivariate structural vector autoregressive model to find the relationships among returns, volatility, and trading volumes of all investor types on the Stock Exchange of Thailand (SET) to observe noise trading risks. The results showed that noise trading risks occur on the SET because the trading volumes of local investors, foreign investors, and institutional investors affected returns. Thus, SET regulators should educate investors about noise trading risks phenomena and monitor all trading activities for efficient trading purposes. |
ที่มา:บริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน ปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนและความผันผวนของอัตราผลตอบแทน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ:ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์ |
|